Aver, por lo general en la carpeta del skin viene lo siguiente : Graphics, Resource, Servers, Steam.

Deberia quedar asi :

"C:\Archivos de programa\Valve\Steam\skins\newskin(Graphics, Resource, Servers, Steam)"

Despues entras a settings > interface > Escoges tu skin en "Select the skin you wish steam to use"

http://img507.imageshack.us/img507/1958/2dav4co.jpg

Reinicias el steam y Listo. Estos son los pasos generales, si tienes problemas entonces tiene algo mal el skin que descargaste/hiciste.


For Favorite Window, Choose STEAM MENU
No veo la necesidad de esto.