Lo que sucede es que en algunos idiomas el país tiene género (L'Argentine) y en otros no (Denmark). Como se notará, la diferencia está en los idiomas que distinguen el género del artículo, así que es preferible que uses artículo con los países.
Se usa en nombres propios cuando tiene referencia geográfica o espacial:el Amazonas, el Huascarán, el Misti, el Rimac; el Palacio de Justicia. Una vez concluido esto, se hace un verdadero entrevero porque se dice la Lima, pero no el Ica, el Cajamarca, etc.
Por último y expandiendo un poco tu consulta, con respecto a títulos, es necesario usar el artículo: el Presidente de la Nación, el Consejo de Ministros, el Caballero de los Mares.