Bueno yo uso Windows Vista en mi PC y no he tenido problema con la instalacion de juegos, es verdad que al principio Windows Vista tenía bastantes incompatibilidades con muchos juegos pero ahora ya no, el problema ha kedado solucionado kon Windows Update por otro lado es una burrada pensar ke Windows Vista detecta si un juego es pirata o no es una falsedad absoluta, si vas a usar Windows Vista para jugar asegurate de instalar todas las actualizaciones para el Vista asi como tambien la ultima actualizacion de DirectX eso es todo no hay ningun mistero con respecto a Windows Vista y juegos.

La venatana o cuadro negro ke dices es una aplicacion ke se llama Sistema de Control de Usuarios que es una aplicacion realmente exasperante, lo unico ke tienes ke hacer es desactivarla desde el panel de control de Windows Vista y listo.

P.D: El rendimiento de los juegos en Vista en un poco mas lento ke en XP a menos ke tengas un doble nucleo y bastante RAM (2Gb minimo recomendable para juegos) así no vas a notar la "diferencia" kon un buen Core 2 Duo o un Athlon X2.