Solamente por seacaso, pk el firewall está presente tmb en el windows xp normal, tu windows XP tiene instalado el service pack 2?, pk si es asi y no aparece ese servicio hay un gran problema ahi.

EDITADO: veo que tienes el centro de seguridad por lo que definitivamente tiene el SP2 instalado.

Aca te dejo una serie de FAQS sobre el Firewall de windows, pk la verdad no se como volver a instalarlo, sino aparece ahi y no puedes activar ni siquiera por el panel de control quiere decir que se ha borrado de tu sistema y no conozco ninguna solución mas que formatear y volver a instalar el SO

http://support.microsoft.com/kb/875357/LN